Test LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregową
Test Breuscha-Godfreya jest testem mnożników Lagrange'a na autokorelację w resztach regresji, opracowanym niezależnie przez Trevora Breuscha (1978) i Lesliego Godfreya (1978). W przeciwieństwie do testu Durbina-Watsona, wykrywa on autokorelację do dowolnego wybranego rzędu p, pozostaje ważny, gdy model zawiera opóźnione zmienne zależne i daje jednoznaczną wartość p rozkładu chi-kwadrat zamiast niejednoznacznego regionu — co czyni go współczesnym standardem testowania autokorelacji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test Durbina-Watsona na autokorelacjęEkonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →