Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona
Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona stanowi rozszerzenie klasycznego testu PP, dopuszczając ścieżkę powrotu do równowagi, która jest nieliniowa — np. mechanizm płynnego przejścia lub progowy — zamiast przyjmować stałą, liniową prędkość powrotu. Czyni go to mocniejszym, gdy rzeczywisty proces generujący dane obejmuje dynamikę powrotu do wartości średniej zależną od reżimu lub asymetryczną.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Nieliniowy test pierwiastka jednostkowego ADF (Test KSS)Ekonometria↔ compare
- Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
- Nieliniowy test KPSSEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →