Model EGARCH z przerwami strukturalnymi
Model EGARCH z przerwami strukturalnymi łączy ramy czasowe Exponential GARCH Nelsona z wyraźnym uwzględnieniem jednej lub więcej przerw strukturalnych w procesie zmienności. Pozwalając na przesunięcia parametrów wyrazu wolnego i trwałości (persistence) w równaniu logarytmu wariancji w wykrytych datach przerw, model unika fałszywej długiej pamięci i zawyżonej trwałości, które charakteryzują standardowy model EGARCH, gdy dane zawierają zmiany reżimu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →