Regression modelPanel dynamics

Rozkładany Model Opóźniony Przekrojowy

CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) to uproszczony dynamiczny model panelowy regresujący zmienną zależną od bieżących i opóźnionych zmiennych objaśniających, bez jawnych terminów autoregresyjnych, przy uwzględnieniu zależności przekrojowej. Oparty na pracach Pesaran et al. (2001) i rozszerzony przez Chudik et al. (2014), szacuje efekty dynamiczne w sposób bardziej parcymoniczny niż ARDL, gdy opóźnienia skorelowane są mniej istotne. Podejście to jest cenne dla analizy efektów krótkohoryzontowych i wpływu polityki.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cs-dl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag Model). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/cs-dl · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026