Rozkładany Model Opóźniony Przekrojowy
CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) to uproszczony dynamiczny model panelowy regresujący zmienną zależną od bieżących i opóźnionych zmiennych objaśniających, bez jawnych terminów autoregresyjnych, przy uwzględnieniu zależności przekrojowej. Oparty na pracach Pesaran et al. (2001) i rozszerzony przez Chudik et al. (2014), szacuje efekty dynamiczne w sposób bardziej parcymoniczny niż ARDL, gdy opóźnienia skorelowane są mniej istotne. Podejście to jest cenne dla analizy efektów krótkohoryzontowych i wpływu polityki.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresywny rozkład opóźniony (ARDL) przekrojowyEkonometria↔ compare
- Przekrojowy NARDLEkonometria↔ compare
- Projekcje LokalneEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →