Test KPSS dla paneli (Test stacjonarności paneli Hadriego)
Test KPSS dla paneli, wprowadzony przez Hadriego (2000), weryfikuje hipotezę zerową, zgodnie z którą wszystkie szeregi w panelu są stacjonarne, w kontrze do hipotezy alternatywnej, że niektóre lub wszystkie zawierają pierwiastek jednostkowy. Rozszerza on jednowymiarowe ramy KPSS na dane panelowe poprzez agregację indywidualnych statystyk LM, zapewniając większą moc niż testy pierwiastka jednostkowego, gdy większość szeregów jest w rzeczywistości stacjonarna.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Panelowy test pierwiastka jednostkowego ADFEkonometria↔ compare
- Analiza danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panelowy test pierwiastków jednostkowych Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Panel Zivot-Andrews testEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →