Estymator dynamicznych zwykłych najmniejszych kwadratów (DOLS)
Dynamic OLS (DOLS) to estymator regresji kointegracyjnej wprowadzony przez Stocka i Watsona (1993), który odzyskuje długookresową zależność między zmiennymi I(1). Rozszerza on statyczną regresję o wiodące i opóźnione wartości zróżnicowanych regresorów, parametrycznie korygując błąd endogeniczności, tak aby długookresowy współczynnik można było oszacować metodą zwykłych najmniejszych kwadratów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/dols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)Ekonometria↔ compare
- Estymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →