Test przyczynowości panelowej Grangera Dumitrescu-Hurlina
Test Dumitrescu-Hurlina (DH), wprowadzony przez Elenę-Iwonę Dumitrescu i Christophe'a Hurlina w ich artykule z 2012 roku w "Economic Modelling", służy do testowania braku przyczynowości Grangera w heterogenicznych danych panelowych. W przeciwieństwie do standardowych podejść do przyczynowości panelowej, pozwala on każdej jednostce przekrojowej na posiadanie własnej, odrębnej relacji przyczynowej, co czyni go dobrze dopasowanym do makro-paneli krajów, firm lub regionów, gdzie jednorodności nie można zakładać.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →