Model ARCH z przerwami strukturalnymi
Model ARCH z przerwami strukturalnymi rozszerza ramy autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej (ARCH) Engle’a (1982) poprzez jawne uwzględnienie nagłych, trwałych zmian w procesie wariancji warunkowej. Ignorowanie przerw strukturalnych w wariancji powoduje, że parametry ARCH wydają się fałszywie trwałe, dlatego włączenie zmiennych zero-jedynkowych przerw lub parametrów specyficznych dla reżimu prowadzi do dokładniejszych oszacowań zmienności i lepszego dopasowania modelu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →