Test kointegracji Phillipsa-Ouliarisa oparty na resztach
Test Phillipsa-Ouliarisa, wprowadzony przez Phillipsa i Ouliarisa w ich artykule z 1990 roku w „Econometrica”, jest nieparametryczną procedurą opartą na resztach, służącą do testowania hipotezy zerowej o braku kointegracji wśród zbioru zintegrowanych szeregów czasowych I(1). Koryguje on reszty OLS z regresji kointegrującej pod kątem autokorelacji i endogeniczności, wykorzystując estymatory długookresowej wariancji oparte na jądrze, co daje dwie statystyki — Z_alpha (stosunek wariancji) i Z_t (znormalizowany współczynnik) — których rozkłady asymptotyczne są stabelaryzowane specjalnie dla systemów z wieloma stochastycznymi regresorami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →