Przekrojowy NARDL
CS-NARDL rozszerza nieliniowy model autoregresywny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL) na dane panelowe, ujmując asymetryczne relacje długo- i krótkoterminowe, w których pozytywne i negatywne zmiany zmiennych objaśniających wywierają zróżnicowane efekty. Wprowadzony przez Shin et al. (2014) i zaadaptowany do paneli, pozwala badać, jak jednostki przekrojowe reagują odmiennie na pozytywne w porównaniu z negatywnymi szokami, jednocześnie utrzymując relacje kointegracyjne. Podejście to jest kluczowe dla zrozumienia asymetrii ekonomicznych na rynkach towarowych, w transmisji monetarnej i na rynkach pracy.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresywny rozkład opóźniony (ARDL) przekrojowyEkonometria↔ compare
- Rozkładany Model Opóźniony PrzekrojowyEkonometria↔ compare
- Quantile ARDLEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →