Test stacjonarności KPSS
Test KPSS, wprowadzony przez Kwiatkowskiego, Phillipsa, Schmidta i Shina w 1992 r., testuje hipotezę zerową o stacjonarności szeregu w kontrze do hipotezy alternatywnej o obecności pierwiastka jednostkowego — jest to odwrotność testów ADF i Phillipsa-Perrona. Odwracając ciężar dowodu, jest on zaprojektowany do użycia wraz z testami pierwiastka jednostkowego, tak aby oba testy mogły się wzajemnie potwierdzać i ujawniać przypadki niejednoznaczne, graniczne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Źródła
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →