Estymator GMM Arellano-Bonda ze zmiennymi w czasie parametrami
Estymator GMM Arellano-Bonda ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-AB GMM) jest dynamicznym estymatorem panelowym, który rozszerza klasyczne ramy estymatora GMM Arellano-Bonda w różnicach, pozwalając na ewolucję współczynników regresji w czasie. Rozwiązuje on problemy indywidualnych efektów stałych oraz endogeniczności opóźnionych zmiennych zależnych, jednocześnie uwzględniając zmiany strukturalne i niestabilność parametrów w całym okresie próby.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Estymator GMM metodą Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model wektora autoregresji z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →