Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem Fouriera
Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem Fouriera rozszerza standardowe ramy rozszerzonego testu Dickeya-Fullera poprzez włączenie niskoczęstotliwościowych członów Fouriera do komponentu deterministycznego. Pozwala to testowi aproksymować płynne, stopniowe zmiany strukturalne w poziomie lub trendzie szeregu czasowego bez wymogu wcześniejszej wiedzy o liczbie, czasie lub formie załamania.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Fouriera Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Fourier KPSS testEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →