Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)
Fourier NARDL rozszerza ramy testowania granic Nonlinear ARDL (NARDL) poprzez dodanie trygonometrycznych wyrazów Fouriera do równania korekty błędu, co pozwala modelowi uchwycić płynne, stopniowe załamania strukturalne w długookresowej zależności, bez konieczności znajomości lub określania daty załamania przez badacza.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Fouriera Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger w wersji FourieraEkonometria↔ compare
- Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →