Asymetryczny model APARCH (APARCH): Elastyczne modelowanie zmienności dla zwrotów finansowych
APARCH, wprowadzony przez Ding, Granger i Engle (1993) podczas badania właściwości długiej pamięci zwrotów z rynku akcji, rozszerza rodzinę GARCH, dopuszczając zarówno transformację potęgową zmienności warunkowej, jak i asymetryczną odpowiedź na pozytywne i negatywne wstrząsy. Model zawiera co najmniej siedem dobrze znanych specyfikacji typu ARCH jako przypadki szczególne, co czyni go unifikującą ramą dla modelowania zmienności w ekonometrii finansowej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →