Panel KSS
Test Panel KSS odwraca hipotezę zerową testów pierwiastka jednostkowego: testuje, czy zmienne są stacjonarne (stacjonarność jest hipotezą zerową) w porównaniu do niestacjonarności (pierwiastek jednostkowy jest hipotezą alternatywną). Wprowadzone przez Kwiatkowskiego i wsp. (1992) oraz rozszerzone na panele przez Hadriego (2000), to uzupełniające podejście zapewnia solidność w połączeniu z testami pierwiastka jednostkowego, takimi jak Panel DF-GLS. Wspólne stosowanie obu testów zmniejsza ryzyko błędnych wniosków dotyczących trwałości zmiennych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresywny rozkład opóźniony (ARDL) przekrojowyEkonometria↔ compare
- Test kointegracji MakiEkonometria↔ compare
- Panel DF-GLSEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →