Model Autoregresywny (AR)
Model autoregresywny rzędu p — AR(p) — wyraża bieżącą wartość szeregu czasowego jako funkcję liniową p jego najnowszych wartości z przeszłości, powiększoną o błąd białego szumu. Jest to element składowy rodziny modeli szeregów czasowych Boxa-Jenkinsa i jest szeroko stosowany do prognozowania stacjonarnych szeregów ekonomicznych i finansowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Źródła
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Model średniej ruchomej (MA)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →