Estymator GMM typu Arellano-Bond z odpornymi błędami standardowymi
Estymator GMM typu Arellano-Bond z odpornymi błędami standardowymi stosuje podejście GMM (Generalized Method of Moments) oparte na różnicach pierwszych do dynamicznych danych panelowych, obliczając jednocześnie heteroskedastyczność i autokorelację zgodne (odporne) błędy standardowe. Połączenie to radzi sobie z błędami typu Nickell wynikającymi z opóźnionych zmiennych zależnych i jednocześnie zapewnia wiarygodną wnioskowanie, gdy wariancje błędów różnią się między jednostkami lub okresami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Estymator GMM metodą Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →