System GMM z uwzględnieniem przerw strukturalnych
System GMM z uwzględnieniem przerw strukturalnych rozszerza estymator System GMM Blundella-Bonda dla dynamicznych danych panelowych poprzez jawne uwzględnienie przerw strukturalnych — nagłych zmian reżimu w nachyleniach, wyrazach wolnych lub dynamice — które, jeśli zostaną zignorowane, powodują obciążenie estymacji współczynników i unieważniają warunki momentowe leżące u podstaw standardowej inferencji GMM.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Różnicowy estymator GMM z uwzględnieniem przełomów strukturalnychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →