Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)
Fourier WLS to technika regresji szeregów czasowych, która osadza niskoczęstotliwościowe trygonometryczne terminy Fouriera w ramach ważonej metody najmniejszych kwadratów (Weighted Least Squares, WLS), aby uchwycić płynne, stopniowe zmiany strukturalne w średnich lub trendach, bez konieczności wstępnego określania przez badacza ich lokalizacji, czasu ani liczby.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →