Test kointegracji Hatemi-J z dwoma zmianami reżimu
Test kointegracji Hatemi-J, wprowadzony przez Abdulnassera Hatemi-J w 2008 roku, służy do badania długookresowej relacji równowagi między zintegrowanymi szeregami czasowymi, dopuszczając jednocześnie do dwóch nieznanych przełomów strukturalnych w wektorze kointegracji. Rozszerza on wcześniejsze podejścia z jednym przełomem, pozwalając na przesunięcie zarówno wyrazu wolnego, jak i współczynników nachylenia regresji kointegracyjnej w dwóch endogenicznie określonych punktach przełomowych, co czyni go szczególnie odpowiednim dla danych ekonomicznych i finansowych obejmujących okresy znaczących zmian instytucjonalnych lub politycznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Gregory'ego-Hansena ze zmianą reżimuEkonometria↔ compare
- Lee-Strazicich TestEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →