Filtr pasmowo-przepustowy Baxtera-Kinga
Filtr pasmowo-przepustowy Baxtera-Kinga (BK), wprowadzony przez Marianne Baxter i Roberta Kinga w 1999 roku, jest liniowym symetrycznym filtrem średniej ruchomej zaprojektowanym do izolowania cyklicznych wahań w makroekonomicznych szeregach czasowych, które mieszczą się w określonym zakresie okresowości. Usuwa on zarówno trendy o bardzo niskiej częstotliwości, jak i szumy o bardzo wysokiej częstotliwości, zachowując jedynie komponent cyklu koniunkturalnego – zazwyczaj oscylacje o okresie od sześciu do trzydziestu dwóch kwartałów dla danych kwartalnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Transformata Fouriera i analiza spektralna (FFT)Przetwarzanie sygnałów↔ compare
- HP FilterEkonometria↔ compare
- Dekompozycja STL: Dekompozycja sezonowo-trendowa z użyciem LoessEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →