Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (NGLS)
Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (NGLS) rozszerza klasyczne ramy GLS na modele regresji, w których funkcja średniej jest nieliniowa względem parametrów. Uwzględnia ona błędy niesferyczne — heteroskedastyczność lub autokorelację — poprzez wstępne ważenie nieliniowego celu estymacji macierzą kowariancji błędu, co prowadzi do uzyskania estymatorów zgodnych i asymptotycznie efektywnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymacja uogólnioną metodą momentów (GMM)Ekonometria↔ compare
- Regresje pozornie niepowiązane (SUR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →