Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)
Estymator GMM różnicowy (Difference GMM), wprowadzony przez Arellano i Bonda (1991), służy do estymacji dynamicznych modeli panelowych poprzez różnicowanie równania w celu eliminacji efektów stałych, a następnie wykorzystanie opóźnionych poziomów zmiennych endogenicznych jako instrumentów GMM. Jest to standardowe podejście, gdy w panelu z wieloma jednostkami i krótkim wymiarem czasowym występują opóźnione zmienne zależne lub inne regresory endogeniczne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model efektów stałychEkonometria↔ compare
- Analiza danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →