Test kointegracji Maki
Test kointegracji Maki rozszerza testowanie kointegracji, dopuszczając nieznaną liczbę endogenicznie określonych przełomów strukturalnych w relacji kointegracyjnej. Wprowadzony przez Maki (2012), bazuje na pracy Gregory'ego i Hansena (1996), umożliwiając wykrycie kointegracji nawet wtedy, gdy relacje ulegają zmianie z powodu zmian polityki, reform instytucjonalnych lub fundamentalnych zmian reżimu. Jest to kluczowe w zastosowaniach analizy szeregów czasowych, gdzie zmiany strukturalne są powszechne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/maki-cointegration-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Autoregresywny rozkład opóźniony (ARDL) przekrojowyEkonometria↔ porównaj
- Panel DF-GLSEkonometria↔ porównaj
- Panel KSSEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →