System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)
System GMM dla danych panelowych to dwurównaniowy estymator GMM dla dynamicznych danych panelowych, który łączy zróżnicowane równanie (wykorzystujące opóźnione poziomy jako zmienne instrumentalne) z równaniem poziomów (wykorzystującym opóźnione różnice jako zmienne instrumentalne). Opracowany przez Blundella i Bonda (1998) na fundamencie prac Arellano i Bover (1995), jest preferowanym narzędziem, gdy opóźniona zmienna zależna jest silnie utrwalona lub efekty indywidualne są duże.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Źródła
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Estymator GMM metodą Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
- Panelowy model efektów losowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →