Estymator FMOLS (Fully Modified OLS)
FMOLS (Fully Modified OLS), wprowadzony przez Phillipsa i Hansena (1990), służy do estymacji długookresowych współczynników kointegrującej zależności między zmiennymi I(1). Stosuje on półparametryczną korektę zwykłej metody najmniejszych kwadratów (OLS) w celu usunięcia błędu spowodowanego przez endogeniczność i autokorelację, które w przeciwnym razie zakłócają szeregi czasowe lub dane panelowe poddane kointegracji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Estymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)Ekonometria↔ compare
- Estymator dynamicznych zwykłych najmniejszych kwadratów (DOLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →