Test Ramsey RESET na poprawność postaci funkcjonalnej
Test Ramsey RESET, zaproponowany przez Jamesa Ramseya w 1969 roku, jest ogólnym testem na błędną specyfikację postaci funkcjonalnej w regresji liniowej — w zakresie pominiętych nieliniowych zależności między zmienną zależną a regresorami. Dodaje on potęgi dopasowanych wartości do modelu i sprawdza, czy znacząco poprawiają one dopasowanie; jeśli tak, pierwotna specyfikacja liniowa pozostawiła niewyjaśnioną strukturę systematyczną.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/ramsey-reset-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja liniowa wielorakaStatystyka↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja wielomianowaStatystyka↔ compare
- Test White'a na heteroskedastycznośćEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →