Test Chow'a na zmianę strukturalną

Test Chow'a, wprowadzony przez Gregory'ego Chowa w 1960 roku, sprawdza, czy współczynniki regresji liniowej są takie same w dwóch podpróbach — to znaczy, czy występuje zmiana strukturalna w znanym punkcie, takim jak zmiana polityki, kryzys lub przesunięcie reżimu. Porównuje on dopasowanie pojedynczej regresji zagregowanej z łącznym dopasowaniem dwóch oddzielnych regresji; duże usprawnienie wynikające z podziału wskazuje, że zależność różni się między dwoma okresami lub grupami.