Wektor Autoregresyjny z Parametrami Zmiennymi w Czasie (TVP-VAR)

TVP-VAR to bayesowski wielowymiarowy model szeregów czasowych, w którym zarówno współczynniki VAR, jak i macierz kowariancji błędów losowych mogą ewoluować w sposób ciągły w czasie jako procesy typu random walk. Model, wprowadzony przez Primiceriego (2005) do badania transmisji polityki pieniężnej w USA, wychwytuje zmiany strukturalne i przesunięcia reżimów bez wymogu wcześniejszej wiedzy o momentach wystąpienia tych zmian, co czyni go niezbędnym w makroekonomii, finansach i każdym zastosowaniu, gdzie podejrzewa się niestabilność relacji ekonomicznych w czasie.