ScholarGate
Asystent
Regression model

Model GARCH (Prognozowanie zmienności)

Uogólniony Autoregresyjny Model Warunkowej Heteroskedastyczności (GARCH), wprowadzony przez Tima Bollersleva w 1986 roku, modeluje zmienną w czasie wariancję warunkową szeregu czasowego finansowego. Uchwyca on klastrowanie zmienności i efekt ARCH, stanowiąc standardowe narzędzie do estymacji ryzyka i zmienności w szeregach zwrotów.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Prognozowanie zmienności)
Model ARIMA (Autoregress…Wykładniczy GARCH (EGARC…Wygładzanie wykładnicze…Regresja metodą najmniej…Regresja kwantylowaAPARCHModel ARCH (Autoregresyw…Bayesowski model ARCHModel bayesowski GARCHBEKK-GARCH: Modelowanie…

+29 more

Źródła

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cytowana przez

APARCHModel ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Bayesowski model ARCHModel bayesowski GARCHBEKK-GARCH: Modelowanie wielowymiarowej zmienności warunkowejModel EGARCH (Exponential GARCH)Model Fouriera ARCHModelowanie Fouriera DCC-GARCHGJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Model HAR-RV zmienności zrealizowanejModel skokowo-dyfuzyjny MertonaModele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Model Markowa-Przełączalna MultifraktalnaNieliniowy model ARCH (NARCH)Model nieliniowy ARIMANieliniowy model EGARCHModel nieliniowej średniej ruchomej (NMA)Model nieliniowy SARIMANieliniowy model TGARCHModel ARCH odporny na wartości odstająceSolidny dynamiczny model korelacji warunkowej GARCH (Solidny DCC-GARCH)Model Robust EGARCHModel Robust GARCHModel zmienności stochastycznej (Heston)Model ARCH z przerwami strukturalnymiTGARCH ze Zmianami Strukturalnymi (Threshold GARCH ze Zmianami Strukturalnymi)Miary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model ARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH z parametrami zmiennymi w czasieModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Model GARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-GARCH)Model TGARCH ze zmiennymi w czasieTestowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)

Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/garch-model · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026