Panelowe VAR progowe
Panelowe VAR progowe (Threshold Panel VAR) rozszerza standardowe ramy autoregresji wektorowej (VAR) o uwzględnienie przełączania między reżimami, gdzie relacje zmieniają się, gdy zmienna progowa przekracza krytyczny poziom. Metoda, wprowadzona przez Hansena (1996) i zastosowana do danych panelowych przez Canera i Hansena (2001), pozwala na różne relacje dynamiczne między reżimami (np. ekspansja a recesja), jednocześnie wykorzystując wymiar przekrojowy danych panelowych. Ta nieliniowa struktura modeluje zależne od stanu efekty polityki gospodarczej i mechanizmy ekonomiczne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometria↔ compare
- Model regresji panelowej z gładkim przejściemEkonometria↔ compare
- TVP-FAVAREkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →