Wygładzanie wykładnicze proste i podwójne (SES / Holt)
Wygładzanie wykładnicze to rodzina podstawowych modeli prognozowania szeregów czasowych, w których każda nowa obserwacja aktualizuje wygładzony estymator za pomocą parametru wagowego. Proste wygładzanie wykładnicze (SES), wprowadzone przez Roberta G. Browna w 1959 roku, prognozuje szeregi o stabilnym poziomie, podczas gdy podwójne wygładzanie wykładnicze Holta, wprowadzone przez Charlesa C. Holta w 1957 roku, dodaje składnik trendu, wykorzystując parametry alpha i beta.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/simple-exponential-smoothing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
- Model strukturalny szeregów czasowych (Podstawowy model strukturalny)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →