Estymacja uogólnioną metodą momentów (GMM)
Uogólniona metoda momentów (Generalized Method of Moments, GMM) jest ogólnym estymatorem ekonometrycznym, który odzyskuje parametry z populacyjnych warunków momentu, wprowadzonym przez Larsa Petera Hansena w 1982 roku. Jest szeroko stosowana do estymacji z wykorzystaniem zmiennych instrumentalnych, modeli dynamicznych paneli danych (estymator Arellano-Bonda) oraz w zastosowaniach szeregów czasowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Ekonometria↔ compare
- Metoda zmiennych instrumentalnych (IV) do wnioskowania przyczynowegoEkonomika zdrowia↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model regresji cenzurowanej TobitaEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →