Regresja Famy-MacBetha
Procedura Famy-MacBetha to dwuetapowa metodologia regresji służąca do analizy zależności przekrojowych z kontrolą struktury szeregów czasowych. Wprowadzona przez Famę i MacBetha (1973), najpierw estymuje parametry szeregów czasowych dla każdej jednostki przekrojowej, a następnie regresuje wyniki na te parametry w przekroju, uśredniając wyniki w czasie. Podejście to elegancko rozdziela dynamikę wewnątrzjednostkową od heterogeniczności przekrojowej i zapewnia błędy standardowe odporne na strukturę panelową.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Projekcje LokalneEkonometria↔ compare
- Panel VARXEkonometria↔ compare
- TVP-FAVAREkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →