Test pierwiastka jednostkowego ADF z uwzględnieniem łamania strukturalnego
Test pierwiastka jednostkowego ADF z uwzględnieniem łamania strukturalnego rozszerza standardowy test Augmented Dickey-Fuller, dopuszczając jedno lub więcej dyskretnych przesunięć w poziomie lub trendzie szeregu czasowego. Ponieważ ignorowanie łamania strukturalnego zawyża obserwowaną trwałość szeregu, test ten zapobiega fałszywemu przyjęciu hipotezy zerowej o pierwiastku jednostkowym, gdy szereg jest faktycznie stacjonarny wokół zmieniającej się średniej lub trendu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Grangerowskość z przerwami strukturalnymiEkonometria↔ compare
- Test KPSS ze złamaniem strukturalnymEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona ze strukturalnym przełomemEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →