GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS rozkłada zmienność na składową krótkoterminową (GARCH) i długoterminową (MIDAS), umożliwiając zmiennym makroekonomicznym o niskiej częstotliwości kształtowanie zmienności średnioterminowej, podczas gdy zwroty o wysokiej częstotliwości determinują codzienne fluktuacje. Wprowadzone przez Engle'a i Ghyselsa (2012), ramy te elegancko rozdzielają skale czasowe zmienności. Podejście to jest potężne do zrozumienia, w jaki sposób warunki makro (wzrost, inflacja) wpływają na premie za ryzyko, oraz do ulepszonego prognozowania zmienności.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometria↔ compare
- DCC-MIDASEkonometria↔ compare
- Regresja U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →