Model dynamicznych danych panelowych
Model dynamicznych danych panelowych rozszerza standardową regresję panelową o opóźnioną wartość zmiennej zależnej jako regresor, co pozwala uchwycić dynamikę persistencji i dostosowania. Ponieważ opóźniona zmienna zależna jest skorelowana z jednostkowym efektem stałym, estymatory zwykłe OLS lub estymatory wewnątrzwspólnotowe są obciążone; standardowym rozwiązaniem są metody oparte na GMM z wykorzystaniem instrumentów wewnętrznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałychEkonometria↔ compare
- Analiza danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →