Regresja U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) to ramy regresyjne zaprojektowane do obsługi danych o mieszanej częstotliwości — gdy zmienne objaśniające pojawiają się z różnymi częstotliwościami próbkowania (np. miesięczne PKB w połączeniu z dziennymi stopami zwrotu z akcji). Wprowadzony przez Ghysel'sa i współpracowników (2007), eliminuje on restrykcyjne ograniczenia wielomianowe struktury opóźnień oryginalnego podejścia MIDAS, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie informacji o wysokiej częstotliwości. Ta elastyczność czyni go idealnym do prognozowania bieżącego (nowcasting) i prognozowania gospodarczego w czasie rzeczywistym.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometria↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometria↔ compare
- Projekcje LokalneEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →