Model nieliniowy SARIMA
Model nieliniowy SARIMA stanowi rozszerzenie klasycznych ram modelu SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) poprzez zastąpienie liniowej warunkowej funkcji średniej nieliniową specyfikacją — taką jak przełączanie progowe (threshold switching) lub płynne przejście (smooth transition) — przy zachowaniu sezonowego różnicowania i struktury opóźnień. Stosuje się go, gdy sezonowe szeregi czasowe wykazują dynamikę zależną od reżimu, asymetryczną korektę lub inne nieliniowe wzorce, których nie można uchwycić za pomocą modelu liniowego.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →