Test przyczynowości w wariancji
Test przyczynowości w wariancji wykrywa, czy szoki w jednej zmiennej powodują zmiany w wariancji warunkowej (zmienności) innej zmiennej, odrębnie od przyczynowości na poziomie średniej. Wprowadzony przez Cheunga i Nga (1996), identyfikuje spready zmienności i efekty zarażenia – kluczowe dla zarządzania ryzykiem i zrozumienia współzależności rynków finansowych. Podejście to stało się standardem w badaniu transmisji szoków między klasami aktywów i geografiami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometria↔ compare
- DCC-MIDASEkonometria↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →