Model średniej ruchomej (MA)
Model średniej ruchomej rzędu q — oznaczany jako MA(q) — wyraża bieżącą wartość szeregu czasowego jako kombinację liniową bieżących i przeszłych losowych wstrząsów (innowacji). W przeciwieństwie do modelu AR, który wykorzystuje opóźnione wartości samego szeregu, model MA używa opóźnionych błędów, co czyni go odpowiednim do wychwytywania krótkotrwałych zakłóceń, które zanikają w ciągu q okresów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresyjny Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresywny (AR)Ekonometria↔ compare
- Model SARIMAEkonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →