Regresja kwantylowa na kwantylach ze strukturalnym punktem zwrotnym
Regresja kwantylowa na kwantylach ze strukturalnym punktem zwrotnym (SB-QQR) rozszerza ramy kwantylowe na kwantyle Sima i Zhou (2015), dopuszczając różnice we współczynnikach nachylenia regresji między reżimami rozdzielonymi przez punkty zwrotne. Pokazuje ona, jak wpływ kwantyla predyktora na kwantyl zmiennej zależnej zmienia się nie tylko w całej przestrzeni rozkładu, ale także w różnych okresach historycznych lub reżimach politycznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Regresja kwantylowa na kwantylach (QQ)Ekonometria↔ compare
- Test granic ARDL ze strukturalnym przełamaniemEkonometria↔ compare
- Grangerowskość z przerwami strukturalnymiEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →