Test pierwiastka jednostkowego ze strukturalnym przełamaniem Zivot-Andrews
Test Zivota-Andrewsa jest testem pierwiastka jednostkowego z endogenicznym strukturalnym przełamaniem, który określa punkt przełomu na podstawie danych, zamiast narzucać go zewnętrznie. Testuje on pierwiastek jednostkowy wobec alternatywy stacjonarności wokół pojedynczego strukturalnego przełomu — w średniej, trendzie lub obu — wybierając datę przełomu, która zapewnia najsilniejszy dowód przeciwko hipotezie zerowej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z uwzględnieniem łamania strukturalnegoEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Todda-YamamotyEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →