Regression modelQuantile-based

Kwantylogram krzyżowy

Kwantylogram krzyżowy rozszerza koncepcję korelacji krzyżowej na pary kwantyli dwóch szeregów czasowych, mierząc zależność na różnych poziomach kwantyli. Wprowadzony przez Lintona i Whanga (2012), mierzy on, jak szoki na określonych poziomach kwantyli w jednym szeregu odnoszą się do ruchów w drugim, umożliwiając analizę asymetrycznej zależności. Podejście to jest szczególnie cenne, gdy korelacje ryzyka spadkowego i wzrostowego istotnie się różnią.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/cross-quantilogram · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026