Model gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR)
Model gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR) to nieliniowy model szeregów czasowych, opracowany w ramach Teräsvirta (1994), który pozwala dynamice płynnie, a nie gwałtownie, przechodzić między dwoma reżimami. Wariant logistyczny (LSTAR) opisuje asymetryczne cykle koniunkturalne, a wariant wykładniczy (ESTAR) odchylenia od parytetu siły nabywczej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/star-model
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- ARFIMA: Model ułamkowo zintegrowanego modelu ARMAEkonometria↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
- Panelowa autoregresja wektorowa (Panel VAR)Ekonometria↔ porównaj
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →