Test Pesaran-Timmermann precyzji predykcji kierunkowej
Wprowadzony przez Pesaran i Timmermann (1992) test PT jest nieparametryczną procedurą oceniającą, czy model prognostyczny poprawnie przewiduje kierunek (znak) zmiennej docelowej częściej, niż można by oczekiwać przypadkowo. Jest szeroko stosowany w ekonometrii finansowej i prognozowaniu makroekonomicznym do oceny praktycznej użyteczności modelu poza prostymi metrykami błędu, zwłaszcza gdy ekonomiczny koszt błędnego określenia kierunku jest wysoki.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Diebolda-Mariano na równość dokładności prognostycznejEkonometria↔ compare
- Test serii Walda-WolfowitzaStatystyka↔ compare
- Test znakowyStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →