Test niestabilności strukturalnej Zivota-Andrews
Test Zivota-Andrews (ZA) jest testem na obecność pierwiastka jednostkowego, który endogenicznie identyfikuje najbardziej prawdopodobną lokalizację pojedynczego przełomu strukturalnego w szeregu czasowym. W przeciwieństwie do standardowego testu ADF, nie wymaga od badacza wcześniejszego określenia momentu wystąpienia przełomu, co czyni go odpornym na przesunięcia reżimu napędzane danymi, takie jak zmiany polityki, kryzysy finansowe czy ważne wydarzenia gospodarcze.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Źródła
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →