Test przyczynowości Granger w wersji Fouriera
Test przyczynowości Granger w wersji Fouriera rozszerza klasyczne ramy przyczynowości Granger poprzez włączenie niskoczęstotliwościowych członów Fouriera do równania VAR, co pozwala na stopniową zmianę zależności przyczynowej w czasie bez konieczności wstępnego określania przez badacza liczby lub lokalizacji zmian strukturalnych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
+1 więcej
Źródła
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-granger-causality
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem FourieraEkonometria↔ porównaj
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ porównaj
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ porównaj
- Grangerowskość z przerwami strukturalnymiEkonometria↔ porównaj
- Test przyczynowości Todda-YamamotyEkonometria↔ porównaj
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →