Panelowy test przyczynowości Toda-Yamamoto
Panelowy test przyczynowości Toda-Yamamoto (PTY) rozszerza zmodyfikowane podejście Walda Toda-Yamamoto na dane panelowe, umożliwiając badaczom testowanie nieprzyczynowości Grangera w wielu jednostkach przekrojowych bez konieczności wstępnego testowania kointegracji lub narzucania wspólnego kierunku przyczynowości wszystkim jednostkom.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości GrangerEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Panel JohansenEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędów wektorowych dla danych panelowych (Panel VECM)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości Todda-YamamotyEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →